システムトレード

昨今、システムトレードとかアルゴリズムトレードと言う言葉をよく耳にするようになりました。
私も14、5年ほど前に、当時エクセルに、独学で覚えた決して美しくない力技のプログラムをシコシコと書いて、当時のスペックの低いＰＣで一晩中カリカリ言わせながらバックテストを繰り返した事があります。

当時、少ない知識と経験の中で思ったのは・・最適化をし過ぎたアイディアは通用しないということと、極力パラメータ（変数）が少ないシンプルなアイディアで、ある程度確率の高いモノは見つけ出す事は出来るのですが、全ての相場に当てはまるものはなかなか無い、と言うことでした。

逆に考えると、幾つかの良いアイディアをポートフォリオし、且つ、各々のシステムの特徴と癖を、しっかり理解した上でOn/Offの調整や利食い損切りについて多少の裁量を加えたら、上手く通用するシステムが出来るのではと言う事です。

つまりそれぞれのシステムの長所短所や癖を把握した上で、相関性の低いシステムをポートフォリオし、相違場環境（ボラが高い低い、サイクルが長い短い、トレンドが強い弱い）によっては、シグナルを見送ったり、早めに利食いや損切りを行ったり、と言う裁量を加えてやる、と言う事ですね。

その裁量チックなところを、全て定量的にシステム化できればいいんでしょうが、全てのパターンの条件、制約等を細かいところまでシステム化し過ぎると、最適化の罠（偶然性で成績の良かったシステムを見つけ出す）にはまってしまうんですよね。ですからその辺りは人間の裁量のままプラスしてやるのが良いのではと。

昨今、幾つかのブローカーさんからシステムトレードのプログラミング、バックテストが出来、そのシステムで自動売買が出来るツール、プラットフォームを提供していますが、そう簡単に誰もがプログラムできるものではないですよね。勿論、その技術がある人はご自分の売買ルールをプログラムして利用するとよいと思うのですが、そうでない方がほとんどだと思います。

私も含めてそう言う方にシストレをもっと簡単に利用できるサービスが最近出てきています。ひまわり証券さんのエコトレがそれに当たりますね。幾つかのシステムが最初から用意してあり、それを選んで利用する商品です。各システムの過去の成績や直近の成績のランキング、どのようなアイディアで組まれているシステムか？を開示していて、それをチェックした上で選んで利用するシストレのサービスです。

しかしながら、簡単に何も考えずにシステムを選んで、お任せしていれば利益が上がるものではないと思います。

前述したように、一本のシステムでどのような相場環境であろうが未来永劫儲け続けるシステムが存在する確率は極めて低いと考えるべきです。

とは言え、これらの商品がダメと言ってるいる訳ではなく、ある程度の相場の知識や、またシステムのベースになっているテクニカルの知識を付けたうえで、各システムの特徴、長所短所を理解し把握して、例えば利益曲線の相関性の低いシステムや、順張型、逆張型など性格の違うシステムを組合せて（ポートフォリオ）、且つ多少の裁量を加えて使えれば、非常に有効な商品になるんじゃないでしょうか。

上手く使えば、すごく良いトレードツールになる可能性がありますね。